Quantificar para controlar o risco
O Risk Denergia é uma ferramenta moderna, eficaz e alinhada com as melhores práticas de mercado que permite mensurar e reportar o risco de portfólios de energia de maneira rápida e precisa, amplificando a gestão de risco e potencializando sua visibilidade e controle, se adequando a realidade de cada portfólio e empresa.
Utilizando uma interface completamente responsiva, podendo ser acessada a partir de smartphones ou tablets, o Risk Denergia possui uma apresentação elegante facilitando a interpretação dos resultados e análises. Adicionalmente, sua integração direta com o Pool Denergia e FMB Denergia permite que as análises sejam feitas com os dados mais atuais e que, com apenas alguns poucos cliques, obtenha-se uma análise completa do risco de mercado associado com determinada exposição ou estratégia.
Sua carteira, seus parâmetros
O Risk Denergia permite organizar e executar análises de risco de mercado das mais diversas, possibilitando uma refinada parametrização da volatilidade, correlações entre produtos de preços e alocação da energia entre os mercados Forward e Spot. Cálculo do risco pode ser feito para diferentes fontes e diferentes submercados, avaliando a chance de atingimento de orçamento ou meta, considerando o efeito dos contratos já firmados de compra e venda e apresentando um abrangente repertório de análises e gráficos que permitem entender de forma minuciosa a origem do risco, seus efeitos e quais seriam as estratégias mais adequadas para sua mitigação.
Matriz de probabilidade e impacto, métricas de risco como V@R e cV@R, quantis da distribuição dos resultados financeiros, variações com respeito à marcação ao mercado, acompanhamento ao longo do tempo de indicadores, organização e salvamento das análises executadas, carregamento de dados via Excel, e integração com o FMB Denergia são exemplos de funcionalidades disponíveis nessa ferramenta.
São exemplos de análises que podem ser facilmente estruturadas com o Risk Denergia:
Efeito de inclusão de contratos em carteiras
Impacto de determinada decisão de compra ou venda
Medição de uma atualização dos preços ou volatilidade no risco da carteira
Escolher alternativas de menor risco para determinado portfólio
Sensibilidades do tipo What-If das mais diversas
Medir efeito de Mudanças no balanço energético
Calcular impacto da sazonalização no risco
Entender o impacto do Take-or-Pay e flexibilidades mensais no risco
Entre outras
A metodologia por trás das ferramentas é totalmente transparente, documentada em artigos acadêmicos, explicadas em detalhes nos treinamentos realizados pela Dcide, e validadas na prática cotidiana das empresas, através de back-tests, análises estatísticas e fundamentação teórica.
Pricing e Calculadoras
Calculadoras voltadas para a precificação e medição do risco de operações flat de energia, avaliação de time swaps, cálculo do valor justo destes contratos e seu efeito em determinada carteira de energia, avaliação de operações baseada em preços variáveis calculando o desempenho e risco de contratos com Spread, Cap, Floor ou Collars, análise e interpretação das saídas do NEWAVE, permitindo a filtragem de dados e a clusterização de trajetórias, além da medição de risco de submercado, cálculo de probabilidades e estimação de métricas de preços.
